<<
>>

12.1.3 Покров неведения и конституционный контракт

Рассмотрим следующую двухпериодную модель торга. В первом периоде v и с не известны ни той, но другой стороне - они симметрично неинформированы и знают только распределение величин с и с.

Во втором периоде ситуация с информированностью каким-то образом меняется.

Пусть, например, покупатель узнает свою оценку v, и оба узнают издержки с. Эффективный исход возникает, если в первом периоде заключен контракт следующего вида: во втором периоде право выбрать цену предоставляется покупателю, но продавец может отказаться от продажи по этой цене. За право устанавливать цену покупатель платит фиксированную цену, которая устанавливается в результате торга (на первом этапе). Вне зависимости от распределения переговорной силы в первом периоде эта процедура приводит к эффективному исходу. Т. е. симметричная неинформированность может приводить к оптимальности, подобно симметричной полной информированности.

В более общей ситуации, когда во втором периоде обе стороны асимметрично неинформи- рованы, - каждый знает только свой тип - существует контракт, подписываемый в первом периоде (когда стороны еще симметрично неинформированы), такой что будет достигнут оптимум.

Этот контракт может, например, состоять в том, что стороны обязуются во втором периоде участвовать в следующей процедуре торга.

Продавец и покупатель одновременно объявляют свои оценки, с' и v' соответственно, которые, вообще говоря, могут не совпадать с их действительными оценками, с и v. Если с' ^ v', то товар передается покупателю. Другими словами, передаваемое количество блага определяется по формуле x(^, v')

1, если с' ^ v', 0, если с' > v'. Кроме того, вне зависимости от того, передается товар или нет, покупатель выплачивает продавцу сумму, вычисляемую по формуле:

t(^, v') = E[cx(c, v') + vx(^, v)] + A,

где A - некоторая константа.

Механизм построен таким образом, что стратегия, состоящая в том, чтобы сообщать свою истинную оценку, является (слабо) доминирующей.

Рассмотрим, например, ожидаемый выигрыш продавца с издержками с, назвавшего с':

Uc(d) = E t^C) - с E x(^,v').

Здесь с' - это случайная величина, являющаяся результатом стратегии покупателя. А именно, если стратегия покупателя состоит в том, чтобы называть v'(v), когда его оценка равна v,

то v' = v'(v). Покажем, что вне зависимости от v' ожидаемая полезность продавца с издержками c будет такой, что Uc(c') ^ Uc(c) Vc'. Подставляя в Uc(c') плату t(c',v') получим

Uc(c') = E[Vx(V, v') + V'x(c', v')] + A - c E x(c', v') = = E[Vx(V, v')] + E[(V' - c)x(c', v')] + A.

Отсюда

Uc(c) - Uc(c') = E[(v' - c)(x(c, v') - x(c',v'))].

Рассмотрев все возможные случаи взаимного положения величин c, cC и v, убеждаемся, что выражение

(v - c)(x(c, v) - x(c', v)),

от которого здесь берется ожидание, всегда неотрицательно. Читатель может проделать это несложное упражнение самостоятельно.

Следовательно Uc(c') ^ Uc(c) Vc', т. е. называть свои истинные издержки - доминирующая стратегия продавца.

Аналогичным образом, для ожидаемого выигрыша покупателя,

Uv(v') = v E x(V',v') - E t(V',v'),

выполнено Uv (v') ^ Uv (v) Vv', т. е. называть свою истинную оценку - доминирующая стратегия покупателя.

При таком механизме продавец и покупатель будут правдиво сообщать свой тип, в результате чего будет достигнут оптимум. Это следует из того, что в этом механизме объем торговли x(c',v') оптимален по Парето, когда c' и v' - истинные типы участников.

Если ожидаемые выгоды от торговли положительны, то можно подобрать константу A так, чтобы обеим сторонам было выгодно подписать контракт. Более того, для любого неэффективного механизма торга можно подобрать константу A так, чтобы предложенный эффективный механизм приводил к более высоким ожидаемым выигрышам обоих участников.

Данные рассуждения доказывают, что в теореме Майерсона- Саттертуэйта важную роль играет условие участия для каждого из типов продавца и покупателя. Если его заменить на условие участия в среднем, то теорема перестает быть верной, и асимметричность информации не приводит к неоптимальности.

Проведенный анализ двухэтапной процедуры торга демонстрирует важную роль так называемых конституционных контрактов.

Данная игра представляет собой пример двухэтапных "игр", являющихся инструментом анализа в политической философии и теории общественного выбора .

На первом, конституционном, этапе игры, в так называемом "естественном состоянии" рациональные и свободные индивидуумы на основе единогласия и под покровом неведения (их будущие роли индивидуумам неизвестны) выбирают правила игры - "принципы устройства общества". Эта правила носят обязывающий характер, и в дальнейшем, на втором этапе, эти индивидуумы живут именно по этим правилам.

<< | >>
Источник: Бусыгин, Желободько, Цыплаков. Микроэкономика - Третий уровень 2005 702 с.. 2005

Еще по теме 12.1.3 Покров неведения и конституционный контракт:

  1. Цена контракта
  2. 2.2. Теория «невыполненного контракта».
  3. Оглавление
  4. 8.5 Задачи к главе
  5. 12.1.3 Покров неведения и конституционный контракт
  6. 12.1.4 Задачи
  7. 15.3.1 Модель найма со скрытой информацией при монопольном положении нанимателя: характеристики оптимальных пакетных контрактов
  8. Тема 12. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ
  9. ФЬЮ ЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ
  10. 6.3.1. Определение сторон контракта
  11. 6.3.13. Реквизиты контрактов
  12. 6.4.3. Предмет контракта
  13. 8.3. Транспортная специфика контрактов купли-продажи
  14. 8.6. Цена и общая сумма контракта
  15. 8.11. Ответственность за нарушение контракта. Санкции
  16. 8.15. Завершающие статьи контракта
  17. 9.3. Валютно-финансовые условия контрактов
  18. Сервисные контракты