<<
>>

7.8 Задачи к главе

^ 422. Имеются два вида активов - облигации и акции. Их доходности, зависящие от предполагаемого состояния экономики, приведены в таблице ??: Кредит невозможен. Элементарная Состояние экономики Вероятность события Доходность облигаций Доходность акций Спад 1/3 1,1 1,0 Норма 1/3 1,4 1,6 Подъем 1/3 1,7 2,2 функция полезности инвестора равна u(x) = 4x - x2.

(А) Найдите оптимальную структуру инвестиционного портфеля методом максимизации функции полезности фон Неймана- Моргенштерна.

(Б) Найдите оптимальную структуру инвестиционного портфеля методом модели Марко- вица- Тобина.

(В) Найдите оптимальную структуру инвестиционного портфеля методом модели Марко- вица- Тобина, если дополнительно существует безрисковый актив с доходностью 1,3.

<< | >>
Источник: Бусыгин, Желободько, Цыплаков. Микроэкономика - Третий уровень 2005 702 с.. 2005

Еще по теме 7.8 Задачи к главе:

  1. Задачи
  2. Глава VIII. Экономический расчет при социализме (II): состояние дискуссии
  3. Глава Ю СОВЕТСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
  4. Глава III. Перестройка механизмов управления военнопромышленных корпораций
  5. Глава 2. Свободный рынок и его последствия
  6. Глава 5. Большое ограбление по- американски
  7. Глава 7. Новый капиталистический порядок
  8. Глава 10. На пути к новому обществу
  9. В предыдущей главе мы вывели функции некомпенсированного (маршаллианского) спроса потребителя:
  10. Глава 2 Утраченное процветание
  11. Глава 3. Заблуждения идеологии свободного рынка
  12. Глава 11 Плата за цивилизацию
  13. Глава 12. Семь черт высокоэффективного правительства
  14. Глава 3. Создание окружающей среды, всецело ориентированной на продажу